Opzioni Trading Intervista Domande

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Questions mai essere distaccati e risposte - indipendentemente dalla loro fonte originale - possono essere modificati per la grammatica, la pertinenza delle parole chiave, e, soprattutto nel caso di domande presentate direttamente alla Grande sito Strategie Option Trading, se penso a una risposta migliore o più spiritoso nelle domande future. The circa Options. Questions a proposito di premio di opzione e Opzione Income. Questions sulle chiamate coperto e nudo Puts. Questions A proposito di copertura con opzioni e regolazione Positions. Questions opzione Informazioni su Dividends. Other domande su Options. HOME Trading stock Option FAQ. Warren Buffett costo zero Basis attuale portafoglio azionario Holdings. KO - 125 azioni KMI - 100 azioni BP - 100 azioni MCD - 30 azioni JNJ - 25 azioni GIS - 25 azioni PAYX - 25 shares. Open mercato Purchase Price 20.071 83.Less reddito Opzione Prenotato 16.341 71.Tot Sconto 81 42 Adj Div Resa 19 59.Here s quello che ho sempre chiesto commercianti junior Morgan Stanley. If la volatilità implicita di un fuori dell'opzione call denaro va verso l'infinito, ciò che accade al delta del suddetto option. Btw, ti piace la mia scrittura di finanza su Quora, voglio invitarvi a VIX comunità negoziazione di opzioni Trading da solo può succhiare, soprattutto senza una buona istruzione e 's in beta ora, ma è progettato per aiutare i principianti e le persone semi-esperti alike.16 5K Visualizzazioni Guarda upvotes Non per risposte Reproduction. More seguito Questions. I correlati m per andare su un colloquio con una ditta derivati ​​di trading sui mercati finanziari che cosa potrebbero alcune domande intelligenti da porre al be. Going intervistatore su un colloquio per un movimentazione derivati ​​finanziari lavoro, che domanda notevole posso porre al interviewer. What sono i migliori intervista di programmazione domande che abbia mai chiesto o stato asked. What sono alcune delle domande poste in Google interviews. What sono alcuni esempi di buone e allo scoperto di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, derivati, etc. What sono le domande poste nei colloqui di lavoro per un rischio gestione profile. What finanziaria è la miglior domanda intervista avete mai usato o heard. What sono alcune delle migliori domande di intervista chiese con sistemi core interviews. What correlate sono buone domande da porsi circa l'hedge fund durante un lavoro interview. I am lavorando come avvocato in uno studio legale sono interessato a conoscere ISDA Qual è la portata del ISDA. What è la domanda più difficile mai chiesto, in ogni intervista. Ciò che cambia in open interest e variazione di prezzo verso l'alto o verso il basso significa per i derivati ​​Volatilità relative opzioni greci Delta, Theta, Vega, Gamma e Rho Differenza tra Black-Scholes e Trinomial modello di coda risk. Practical e cose importanti da sapere si asso il colloquio. strategia di opzione di base si trova a cavallo, Strangles, farfalle, ecc Condor esempi di strategie rialzista, ribassista e neutri Esempi di strategie rialzista, ribassista e neutrali sulla volatilità Payoff chart. You può imparare sopra le opzioni Guida dot com colpo attached.6 schermo 6k Visualizzazioni View non upvotes per la riproduzione risposta richiesti dal 1 person. Joseph F Rinaldi consulente di investimento registrato, Imprenditore, Adjunt Professore di Finanza, Autore, Coach e tipo Mentor. What di derivati ​​hanno in loro libro delle imprese cioè breve, intermedia o lunga durata derivati ​​sono essi OTC o negoziati in borsa stanno contanti stabilirono o consegnabile, infine ----- Qual è la strategia di copertura ovvero speculativi, o arbitrage.4 3K Visualizzazioni Guarda upvotes non per risposta riproduzione richiesto da 1 person. Interview prova Intervista 1 di lavoro di un opzioni azionari Trader. Team Latte 8 marzo 2007.This è una trascrizione approssimativa del colloquio di lavoro di Adam Pawlowski, che è stato intervistato per la posizione di un commerciante di opzioni azionarie in una banca europea a Tokyo Questa era una posizione di medio livello che richiedono intorno 3 a 5 anni di esperienza nel trading di opzioni Adam aveva una laurea in arti liberali e molto di fantasia grado Ivy League MBA aveva circa 2 anni di esperienza in opzioni su indici di trading e stock option singoli con una banca staffa rigonfiamento nella Tokyo. This stato narrato a noi dallo stesso il candidato s risposte intervistatore, come presentato qui, sono tutti altamente abbreviata perché la maggior parte del tempo il narratore non è andato nei dettagli della sua answers. The capo stratega di mercato di questa banca annuncia nel corso della riunione strategia che il Nikkei ha un 80 possibilità di andare su e 20 possibilità di non andare giù Se il Nikkei sale si fanno 10 e se va giù si fanno 1.000 Vuoi piuttosto andare a lungo sul Nikkei via future o opzioni o future breve corso Nikkei. Of, io andrò a lungo sul Nikkei, che idiota non e 'meglio fare 10 piuttosto che perdere 1.000 e le possibilità di fare quel dieci dollari è troppo high. This è una risposta sbagliata, ma che forse molti di noi dirò in tale situazione la persona non sarà nemmeno pensare oltre i 80-20 probabilità Ciò che conta per un trader è il suo payoff atteso - e lui dovrebbe sempre cercare di massimizzare questo - e non le probabilità pure di un up movimento e un basso move. I vedere un lungo silenzio ok lasciare s dire che c'è solo un 1 possibilità di mercato che scende e una 99 possibilità di farlo andare fino Se il mercato scende poi scende da 1.000 punti e se va fino poi si va da 10 punti è questo un game. I fiera non sono sicuro, ma non sembra un gioco equo le probabilità sono troppo distorta e la vincita è molto uneven. This è un gioco equo la probabilità di un up spostare volte la mossa up è uguale alla probabilità di un calo volte mossa in movimento verso il basso in un gioco giusto la somma dei payoff attesi è pari a zero, che è il caso here. Actually, si tratta di un gioco giusto si può pensare ad una situazione nella vita reale in cui tali probabilità potrebbe effettivamente entrare in gioco Beh, forse non in azioni, ma che ne dite di una band di valuta, o di un governo livelli di intervento nei mercati dei cambi intorno a tali barriere pensi che questo tipo di probabilità sarà hold. I don t hanno alcuna esperienza nel commercio di valuta, ma Credo che uno possa affrontare tali eventualità estreme se vi è una sorta di band pegging. Currency, come quello che è uscito in Europa nei primi anni novanta - l'ERM - e la fasatura di Thai Baht e Ringgit malese negli anni novanta, non infatti visualizzare tali probabilità intorno a loro Vicino una barriera vi è una probabilità molto bassa della barriera viene attraversato a causa di un intervento del governo, ma il lato positivo è illimitata in quanto non vi è alcuna barriera lì Naturalmente, nel caso di ERM, esistevano sia superiore e inferiore bands. When avete una situazione come questa - in base alle proprie parole, le probabilità sono troppo distorta e la vincita di essere irregolare - ci si può aspettare la volatilità del bene a cadere nei pressi di un tale livello o aumentare di motivare la risposta. credo volatilità diventerà piuttosto basso perché l'attività ha tutte le possibilità di salire, piuttosto che verso il basso, e fino si muove nel mercato è accompagnato da bassa volatilità penso che la volatilità certamente drop. This è in realtà una domanda molto complessa Teoricamente parlando, la volatilità dovrebbe cadere sostanzialmente per ospitare per il gioco fiera la volatilità dovrebbe smorzare intorno alla band di valuta - qualsiasi barriera di mercato - e l'attività inizierà a incollare attorno alla band, ma, in pratica, la maggior parte delle volte la volatilità aumenterà sensibilmente nei pressi della banda del patrimoniale cercherà di penetrare attraverso la banda da un lato speculatori cercano di rompere la band, ecc e saltare la band sulle altre banche centrali, i regolatori cercano di intervenire furiosamente per spingerlo via dalla band Questa analisi non è facile sia matematicamente ed empiricamente, è un argomento difficile da analyze. If si dovesse analizzare la correlazione tra due asset vuoi guardare la correlazione tra i loro rendimenti o correlazione tra loro volatilities. Well, ho finora esaminato la correlazione tra la i rendimenti dei due beni non sono sicuro di come siamo in grado di misurare la correlazione tra volatilità, voglio dire, che le volatilità di utilizzare - Restituisce implicite o storici e volatilità sono due diversi processes. Once anche questo non è una questione semplice per rispondere e la spiegazione isn t così semplice Molti praticanti alcuni gestori del rischio e commercianti opzione dedicare meno tempo ad analizzare la correlazione tra i rispettivi rendimenti delle attività e più tempo ad analizzare la correlazione tra le volatilità di attività Questa linea di ragionamento trae sostegno dalla constatazione che i tassi di rendimento dei beni sono correlati con i cambiamenti della volatilità, piuttosto che la volatilità stesso e questo si crede di essere una delle ragioni per le quali correlazioni attività non sono stabili, in particolare durante i periodi di tempo eteroschedastico Ciò ha implicazioni per i gestori del rischio ad esempio, durante il crollo del mercato del 1987 entrambi i titoli e obbligazioni erano non correlate tra loro in termini di rendimento, ma entrambi questi beni sono stati estremamente volatili e estremamente rischioso per contenere si tratta di un imminente, ma una zona molto interessante di research. Ok, come circa la correlazione tra il movimento dei prezzi delle attività e la volatilità che ci danno un'indicazione del rischio e, forse, ci aiutano a rendere i movimenti dei prezzi di trading decisions. Asset e della volatilità del bene sono legati, perché quando l'attività aumenta la volatilità scende - empiricamente parlando - e viceversa Quindi, possiamo dire che la attività e la volatilità sono inversamente correlated. If si stima una serie di ritorno, in modo che poi la correlazione tra e ci darà l'indicazione di inclinazione del skew bene è la correlazione tra il rendimento degli asset e la volatilità risorsa positiva e skew negativo dirci circa il rischio di coda nella distribuzione e può aiutare a prendere decisioni di trading, cioè o andare lungo skew o corto il ragazzo vendite skew. Your vuole vendere un knock out di swap grilletto condizionale legato a un indice azionario a un cliente sei familiarità con condizionali swap di trigger, spero che vedendo lo sguardo in bianco sul volto del candidato s Ok, quello che è un trigger condizionale swap. I Non so esattamente, ma sembra come un prodotto di tasso di interesse legato a un qualche tipo di un trigger è che right. A condizionale grilletto swap è un prodotto ibrido tra equità e tasso di interesse di ', hai uno swap in cui il commerciante paga un flusso di LIBOR e riceve una cedola fissa ogni data di reset, qualora tale coupon è dato dal livello di un indice azionario, per esempio, Nikkei225 nei giorni di reset Convenzionalmente solo la prima cedola fissa è fisso e riposo sono tutti subordinata al livello dell'indice azionario. dopo aver spiegato al candidato Quindi, le vendite vuole vendere questo due anni knock out condizionale di swap grilletto collegato a dire, Nikkei, ad un cliente e vi chiede di prezzo la swap La banca riceverà un flusso di LIBOR e maggiorato di un margine e pagamento di una cedola fissa al cliente in base al livello attuale del Nikkei, che è 14.500 Se il Nikkei termina di sopra di questo livello in qualsiasi giorno di reset, dopo i primi sei mensile azzerato la banca paga 6, se finisce sotto di questo livello, allora il banca paga 4 5 coupon Inoltre, se il Nikkei ogni colpisce 13.000 durante la vita dello swap cedole fisse vengono eliminati Hai mai scambiato questo prodotto prima di Come vi prezzo questo swap Dammi un retro della method. This pricing busta è facile i ll prezzo dello swap vaniglia IR e aggiungere il valore delle opzioni binarie per il pagamento condizionale per lo più il valore di un knock out opzione il totale è il prezzo per i binari e il knock out i ll usare le formule chiuse e prezzo IR scambio con il flusso di cassa standard di attualizzazione utilizzando avanti LIBORs. That è davvero più facile a dirsi che a farsi si tratta di un prodotto esotico multi-asset ibrido e non siamo a conoscenza di alcuna tecnica forma chiusa ben definito di prezzo questo prodotto Vorremmo pertanto prezzo questo prodotto utilizzando un Monte Carlo del motore, e abbiamo bisogno di utilizzare un modello di tasso di interesse stocastico, nonché il processo stocastico per il Libor potrebbe essere il modello di mercato Libor o il modello di un VASICHEK s e quello di equità potrebbe essere il percorso stocastico standard differenziale con zero o rischio deriva gratis il chiave è la correlazione tra il tasso di interesse e l'equità questo è dove il più grande sensibilità sarà e il parametro di correlazione deve essere testato Ma ricorda l'intervistatore sta solo chiedendo una parte posteriore del metodo busta e questo è buono come si arriva su un commenti Excel spreadsheet. Any e le domande possono essere inviate tramite il nostro modulo web-based.