Stock Options Banca Dati

Un database ha due tavoli uno per gli stock di capitale e uno per le opzioni Questi sono tabella separata, perché hanno informazioni diverse, ad esempio, la tabella di scorte ha una colonna simbolo ticker, e una colonna di scambio primaria la tabella delle opzioni ha una colonna simbolo ticker, un FK colonna che punta alla tabella azioni, una colonna prezzo di esercizio, una colonna data di scadenza, e una colonna put chiamata giusta penso che sia una buona idea per separarli in due tabelle, anche se questo è aperto per debate. I bisogno di memorizzare i commerci o ordini, o transazioni nel database una singola transazione è come acquistare 100 azioni di IBM a 200 su 2012-04-14 un commercio può comportare sia un capitale o di una opzione dovrebbe compravendite essere memorizzati come una tabella, con una colonna che specifica se il commercio comporta un titolo o di una opzione, e un'altra colonna che è un FK che punti sia alla tabella scorte o la tabella opzioni o ci dovrebbe essere due tavoli mestieri, una per i commerci che coinvolgono gli stock e uno per i traffici che coinvolgono options. Later su, Vorrei anche bisogno di aggiungere una tabella posizioni una posizione semplice sarebbe composto da due mestieri, come ad esempio acquistare 100 azioni di IBM oggi e di vendere 100 azioni di IBM domani Tuttavia, potrebbe anche essere più complesso, che coinvolge entrambe le opzioni e le scorte di coperte chiamata, ad esempio sembra che se faccio due tabelle per i traffici, quindi mi trovo di fronte la stessa difficoltà la progettazione del tavolo posizioni che avrei se ho messo in atto una singola tabella compravendite avrei bisogno di una chiave esterna che punta sia al tavolo commerci o l'opzione commerci table. This mi fa sentire come ci dovrebbe essere una singola tabella strumenti, che contiene entrambi i titoli e le opzioni Tuttavia, le informazioni necessarie per le scorte è così diverso rispetto alle opzioni vedi primo paragrafo, che questo si sente anche sbagliato una riga contenente un magazzino avrebbe tutte le colonne specifici per opzione null. How dovrei progettare questo database. asked 25 aprile 12 alle 2 Analisi 51.Historical di opzioni e Patrimonio Data. January 2004 ad oggi le azioni, indici, ETF e actions. Features aziendali visita al mercato degli Stati Uniti dati Express. Use Livevol s ampia offerta di dati per backtesting e la creazione di algoritmi Blackbox che si tratti di determinazione dei prezzi, livello II discrepanze di scambio, calcoli e greci, le strategie multi-segmento, tasso di interesse o ARB tariffazione Livevol data Services in grado di fornire qualsiasi e tutte le informazioni a supporto il motore decisione da backtesting a production. Granular intervalli di opzione e di 1 minuto con apertura, massimo, minimo, chiusura, volume, offerta, domanda, calculations. Calculations volatilità implicita, i calcoli greca, e IV indice per ogni interval. Time vendite ogni magazzino e l'opzione di commercio dal gennaio 2004 al now. Accessible memorizzati in file di testo con valori separati da virgola, i campi allestiti per il caricamento di massa immediato in databasesplete serie Oltre ai dati commerciali e quote, Livevol offre guadagni, dividendo, cambiare il simbolo, e la resa curva di supporto data. Every giorno Livevol produce 10 file acquisizione dei dati per ogni file optionable sottostante e 3 con i dati patrimoniali per tutti i simboli sottostanti i dati azione aziendale è fornito in file unificati con i dati per tutti underlying. Option Quotes. Time, radice, scadenza, strike, OptionType, Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, alla base Bid, alla base Chiedi, x di exchanges. Option Calculations. Time, radice, scadenza, sciopero, OptionType, Open, High, Low , Vicino, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, alla base Bid, alla base Chiedi, Presenza di prezzo del sottostante, attivo Sottostante prezzo, volatilità implicita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, radice, scadenza , sciopero, OptionType, Cambio ID, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x di exchanges. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, aperta, alta , inferiore, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades e citazioni TAQ. Livevol offre anche la storia completa registrata di azioni e opzioni tick dati tra cui una API per simulare la riproduzione in tempo reale Chiedi la squadra Livevol per ulteriori Metodologia information. Calculation. Livevol applica una metodologia di calcolo unificata attraverso sia i dati live e imposta per fornire la massima coerenza tra test retrospettivi e in tempo reale le applicazioni costo degli input portare i tassi di interesse, i dividendi sono determinate da un processo di regressione statistica sulla base di informazioni di mercato in tempo reale, che è rivalutati periodicamente questi ingressi assicurano accurata valutazione del modello opzione come misurato dalla divergenza di convergenza di call e put volatilità implicite il costo di mantenimento proiettata da questi ingressi viene confrontato con quelli impliciti dalle opzioni at-the-money da ogni opzione di scadenza Se i tassi differiscono in modo significativo e l'opzione si diffonde per questa scadenza sono sufficientemente restringono i tassi impliciti sostituiscono i ingressi standard questo assicura che le varie ipotesi di dividendi e dei tassi presenti sul mercato sono costantemente applicati al modello di opzione calculations. Livevol calcola gli indici di volatilità storicamente e in tempo reale per sette tempi 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- e 720-giorni gli indici di volatilità Livevol sono calcolati utilizzando una media ponderata delle volatilità implicite di opzioni che scadono prima e dopo il tempo dato telaio a titolo di esempio, per Livevol s calcolo di 30 giorni, indicato come IV30, volatilità implicite di opzioni che scadono in 15 giorni sarebbero stati combinati mediante interpolazione lineare con le opzioni che scadono in 45 giorni per rappresentare come la volatilità media di 30 giorni si comporta il calcolo sottolinea la volatilità implicita delle opzioni at-the-money una varietà di tecniche di ponderazione contribuirà a garantire che eventuali differenziali insoliti su una determinata coppia opzione, o di altre attività di mercato insolite, non incidono eccessivamente indice opzioni entro 8 giorni dalla scadenza sono esclusi dal weighting.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori Prima di acquistare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi opzioni standardizzate ODD copie del dispari disponibile dal vostro broker, chiamando 1-888-Opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606 Le informazioni contenute in questo sito sono fornite esclusivamente a fini di istruzione e l'informazione generale e, pertanto, non dovrebbe essere considerato completo, preciso, o corrente Molti degli argomenti discussi sono soggetti a norme, regolamenti e disposizioni legali dettagliate che dovrebbe essere di cui per ulteriori dettagli e sono soggetti a modifiche che non possono essere riflesse nel sito informazioni Nessuna dichiarazione all'interno della sito web dovrebbe essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo o per fornire consulenza sugli investimenti l'inserimento di messaggi pubblicitari non CBOE sul sito web non deve essere interpretata come un'approvazione o l'indicazione del valore di qualsiasi prodotto, servizio, o al sito web The Termini e condizioni regolano l'uso di questo sito web e l'utilizzo di questo sito sarà considerato come accettazione di tali termini e sito web conditions. The che avete scelto, Livevol Securities, è una licenza broker-dealer Livevol Securities and Livevol sono aziende distinte ma collegate questa web collegamento tra le due società non costituisce un'offerta o una sollecitazione al commercio di titoli o opzioni, che può essere di natura speculativa e coinvolgere incorrere in rischi che si desidera andare a Livevol titoli, fare clic su OK Se non lo fai, sceglie Cancel. I sto cercando utilizzare Mathematica per creare un database di stock option di sorta che viene desidero scrivere una funzione che importa la catena di opzione di un determinato stock Purtroppo Wolfram ha ancora provveduto a mettere stock option sul server di dati associati con FinancialData così ho deciso di ottenere la necessaria dati da Yahoo Finanza Ecco la funzione che ho scritto per fare this. I dovrebbe notare che ho dovuto studiare la struttura del sito hard core di Yahoo Finanza per fare questo lavoro anche se è funzionale il problema che ho è che è semplicemente troppo lento non in esecuzione di questa funzione per una singola azione dura circa 30 secondi lascia supporre sono 1000 titoli che hanno le opzioni che mi vogliono acquisire ci sono probabilmente molto di più di 1000, io letteralmente voglio essere in grado di acquisire ogni ultima opzione questo avrebbe preso ore circa 8 e mezzo, che è semplicemente troppo a lungo così ho m interessato a come posso fare questo in modo più efficiente Se ho usato tavolo parallelo sulla mia macchina 8 core posso aspettare questo di prendere solo circa 2 hours. Besides per il codice io ho scritto, ho visto che Yahoo ha un YQL linguaggio di query che può essere utilizzato per estrarre dati dal loro server poi ho visto che Mathematica ha operazioni SQL Database link Non so molto di SQL YQL, ma sarebbe questo sono stati una direzione migliore per andare in Se è così qualcuno dovrebbe essere in grado di mostrare come collegare Mathematica e YQL e fornire un esempio in cui YQL viene utilizzato in Mathematica per ottenere le opzioni data. Oh e nel caso qualcuno si chiedeva il motivo per cui sto facendo questo, si tratta di un modello di investimento I m working on. asked 4 luglio 13 alle 5 05. Anon grazie per la risposta dettagliata La funzione che hai fornito è molto utile e significativamente più veloce del mio L'unica cosa che mi è piaciuto di mia funzione è però che si don t devono specificare una data o un tipo, solo che raggruppa tutte le opzioni esistenti che si riferiscono a uno stock esiste un modo si può dire YQL a dare tutto in modo che don t necessario inserire una data di scadenza o se l'opzione è una chiamata o un put John Smith 4 luglio 13 a 21 33.I m non sicuro di quello che ha funzioni di data YQL se del caso, ma che cosa si può fare è solo dare un anno e sarà selezionare tutte le opzioni per quell'anno Inoltre è possibile utilizzare iN e un elenco di anni per quanto riguarda il tipo, è possibile utilizzare o penso SELECT FROM WHERE simbolo GOOG e scadenza 2013 e tipo C o di tipo P Tuttavia, non è possibile omettere né simbolo, scadenza o digitare sono tutti CE richiesto 4 luglio 13 alle ore 21 52.I implementate questo funzione che utilizza YQL. yields una lunga lista con tutti i dati opzionali per MSFT Esso mostra meglio qui come tavolo. Se av si vuole sperimentare con YQL si dovrebbe utilizzare la funzione YQL console. My è ottimizzata per uno stock, ma si desidera ottenere i dati per vari stock differenti il ​​modo più veloce per farlo è di non utilizzare questa funzione su ogni stock, piuttosto che s di riscrivere la prima query YQL il modo in cui la mia seconda interrogazione è scritto utilizzando il modo in cui la mia seconda interrogazione è scritto, con in si può acquisire i simboli di stock option per molti stock in una sola volta In linea di principio ciò che si vuole fare si dovrebbe essere in grado di fare con solo due chiamate a due importare uno che acquisisce tutti i simboli di stock option, e uno che acquisisce i dati Dal momento che la maggior parte del tempo è stato speso su attesa di risposte, questo dovrebbe dare una velocità incredibile boost. Here s un esempio di come ottenere i nomi di stock option per molti stock in una sola volta in YQL la console vi darà l'URL che è necessario use. If vi state chiedendo che elemento è che negli lista acquireOptions ritorna, si può consultare la tabella sopra dove gli elementi sono nel giusto ordine per comodità, qui la lista sa con i corrispondenti elementi come well. As nota finale aggiungerò che YQL è un wrapper per una API di fondo e potrebbe essere ancora più veloce da utilizzare direttamente, è descritto qui per i dati di stock Ma non s ufficiale e posso t trovare un riferimento con i simboli giusti da utilizzare per la ricerca di dati di stock option Sal Mangano trova i dati di stock option in questo modo, tuttavia, nel Mathematica Coobook e sembra aver capito tutto, ma egli non contiene abbastanza informazioni per fare ciò che si desidera che il collegamento che prevede ulteriori informazioni sul Yahoo Finance API è ora broken. answered 4 luglio 13 a 7 18.